Algorithmic Trading là gì? Nguyên tắc tạo ra giao dịch thuật toán

Nắm được Algorithmic Trading là gì để tiết kiệm thời gian giao dịch và nâng cao hiệu quả cho mỗi phiên vào lệnh. Thông qua việc tự động hóa quá trình mua và bán, giao dịch thuật toán được nhiều người biết đến nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Tuy nhiên, công cụ này vẫn tiềm ẩn một vài rủi ro nhất định nếu người dùng chưa được nắm rõ bản chất của nó. Thế nên, chúng tôi sẽ tổng hợp các thông tin cần thiết về phương pháp giao dịch này dưới góc nhìn khách quan.

Algorithmic Trading là gì?

Algorithmic Trading hiểu đơn giản là các giao dịch thuật toán trên thị trường. Trong đó, các giao dịch sẽ được thực hiện một cách tự động dựa trên các biến số như là khối lượng, giá và thời gian. Cụ thể, các thuật toán sẽ được kỹ thuật viên lập trình để hoàn thành một mục tiêu hoặc chiến lược giao dịch nào đó. Sau đó, các thuật toán sẽ tự phát triển và tạo ra những lệnh mua và bán phù hợp từ nguyên tác của hệ thống chiến lược này.

Algorithmic Trading thường được tạo ra từ những công thức và mô hình toán học khá phức tạp để tạo ra quyết định mua hoặc bán. Những kết quả sau khi được thuật toán phân tích có thể được áp dụng tự động hoặc chịu sự giám sát của các trader. Giao dịch thuật toán có thể mang đến cơ hội thực hiện hàng nghìn giao dịch trong mỗi giây cho các trader cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khi giao dịch với tần suất cao.

Năm 1970 đánh dấu cột mốc Algorithmic Trading được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là khi hệ thống máy tính trở nên thông dụng trên thị trường tài chính ở Mỹ. Trong những thập kỷ tiếp theo, các sàn giao dịch dần chấp nhận sự có mặt của giao dịch trực tuyến hơn. Mãi đến năm 2009, hơn 60% giao dịch trên thị trường tài chính của quốc gia này đều được tiến hành thông qua máy tính. Có thể nói rằng, đó là nền tảng cơ bản cho quá trình phát triển mạnh mẽ của giao dịch thuật toán hiện nay.

Ưu điểm và hạn chế của Algorithmic Trading là gì?

Tìm hiểu ưu và nhược điểm của Algo Trading là gì sẽ giúp trader hiểu rõ bản chất của phương pháp giao dịch đang sử dụng. Từ đó, tối ưu hóa lợi nhuận thông qua chiến lược giao dịch hợp lý.

Về ưu điểm

• Ưu điểm lớn nhất của phương pháp giao dịch này là nó loại bỏ được yếu tố cảm xúc của con người khi giao dịch. Khi trader giao dịch thuật toán thì máy móc sẽ thay bạn thực hiện quá trình giao dịch một cách tự động. Chính vì thế, những yếu tố tâm lý như sự sợ hãi, lo lắng và tức giận vốn có của con người sẽ không ảnh hưởng đến quá trình giao dịch thuật toán.
• Ưu điểm thứ hai có thể kể đến của giao dịch thuật toán là nó loại bỏ được tình trạng giao dịch quá mức ở mỗi phiên giao dịch. Chính vì thế, các bạn sẽ không mất nhiều thời gian để quan sát thị trường và liên tục theo dõi diễn biến trên biểu đồ. Nhìn chung, những yếu tố liên quan đến cảm xúc và kỷ luật của con người sẽ được loại bỏ tuyệt đối khi giao dịch thuật toán.
• Cuối cùng là việc giao dịch thuật toán thực hiện các lệnh vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn, giao dịch thuật toán có thể tạo ra được nhiều lệnh hơn so với khi giao dịch thủ công. Chính vì thế, các nhà môi giới ngoại hối ngày càng ưa chuộng những người dùng sử dụng giao dịch thuật toán thay vì giao dịch thủ công vì khối lượng giao dịch thường rất lớn. Ngoài ra, tính thanh khoản ở các sàn giao dịch này cũng được cải thiện theo thời gian vì một khối lượng giao dịch lớn được thực hiện trong thời gian ngắn một cách nhanh chóng.

Về nhược điểm

Sau khi tìm hiểu ưu điểm của Algorithmic Trading là gì, bài viết sẽ tổng hợp các mặt hạn chế của phương pháp này để trader có được cái nhìn tổng quan nhất.

• Một trong những hạn chế lớn nhất là việc giao dịch thuật toán thực hiện các lệnh quá nhanh. Khi quá nhiều thao tác được tạo ra trong một thời gian ngắn với khối lượng giao dịch lớn đột ngột sẽ khiến thị trường bị shock. Cụ thể hơn là giá sẽ bất ngờ tăng lên hoặc giảm xuống một cách mạnh mẽ và hệ quả là nhiều nhà đầu tư thua lỗ mà không biết được nguyên nhân.
• Nhược điểm thứ hai là tính thanh khoản có thể khiến giao dịch thuật toán kém hiệu quả hơn. Mặc dù hình thức này tăng tính thanh khoản của các nhà môi giới ngoại hối trên thị trường nhưng lại không duy trì trong khoảng thời gian dài và liên tục. Cụ thể, một khối lượng giao dịch lớn đột ngột xuất hiện và rồi biến mất trong thời gian ngắn có thể khiến thị trường ngay lập tức mất đi tính thanh khoản. Cuối cùng, nhà đầu tư sẽ là những người gặp khó khăn khi không tìm được thời điểm khớp lệnh.
• Mọi quyết định của giao dịch thuật toán đều được thực hiện một cách tự động thế nào nó sẽ phụ thuộc vào máy tính. Quá trình giao dịch có thể bị gián đoạn bởi các sự cố về điện, vấn đề về đường truyền internet hay trục trặc về máy tính. Mặc dù những sự cố này khá hi hữu trong thời đại hiện nay vẫn là một vấn đề đáng được quan tâm.

💡

Nguyên tắc tạo ra Algorithmic Trading là gì?

Tổng quan

Ngày nay, khi công nghệ phát triển mạnh mẽ thì nhiều lập trình viên từ những người nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp bắt đầu quan tâm đến việc tự mình tạo ra các thuật toán phục vụ cho quá trình giao dịch. Vì thế nên nhu cầu thuê và mướn các lập trình viên bên ngoài từ những công ty, tổ chức uy tín ngày càng nhiều hơn. Họ hy vọng có thể tạo ra được một hệ thống lập trình viên có khả năng thiết lập một hệ thống chứa những thuật toán để thực hiện các chiến lược giao dịch như ý muốn.

Đứng trước thực trạng cạnh tranh gay gắt của thị trường, việc tạo ra các giao dịch thuật toán được thực hiện một cách tối ưu với chi phí được giảm thiểu mức tối đa. Thế nên không khó để tìm thấy những nền tảng cung cấp tính năng Algorithmic Trading với một mức giá tốt trên thị trường hiện nay.

Để có thể tạo ra được một giao dịch thuật toán hoàn chỉnh, các lập trình viên cần phải đáp ứng một vài điều kiện cơ bản như sau:

• Trước hết mô tả vấn đề, mục tiêu cần được thiết lập dưới dạng thuật ngữ toán học.
• Thứ hai, xây dựng một hệ thống các công thức và quy trình tính toán từ những số liệu, thông tin đầu vào.
• Thứ ba, điền các thông số để tìm kết quả.
• Tiếp theo, liên tục thực hiện các chương trình này nhiều lần để kiểm tra độ chính xác.
• Cuối cùng tìm ra kết luận của thuật toán, hay còn gọi là quyết định vào lệnh khi khám phá được tín hiệu tương ứng với hệ thống các lệnh đã đưa ra.

Ví dụ minh họa

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn nguyên tắc tạo ra Algorithmic Trading là gì, chúng ta sẽ cùng xem qua một ví dụ như sau.

Chẳng hạn như bạn cần bán 100 cổ phiếu thông qua tài khoản giao dịch tự động. Bạn sẽ phải thiết lập các lệnh sao cho tài khoản tự động thực hiện lệnh bán khi đường mà MA50 và đường MA200 giao nhau từ phía dưới. Ngược lại các lệnh sẽ tự động thực hiện thao tác mua 100 cổ phiếu nếu đường MA50 và đường MA200 giao nhau theo hướng từ trên xuống dưới. Khi đó, một thuật toán giao dịch cần được tạo ra từ những dữ liệu đầu vào như trên.

Nhìn chung các biến số này khá dễ hiểu với những nhà đầu tư thông thường, thế nhưng khi mã hóa và lập trình chúng vào hệ thống máy tính để xây dựng ra một hệ thống thuật toán có thể giao dịch tự động thì lại phức tạp hơn rất nhiều. Khi đó, rất nhiều tiêu chí cần phải được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định mua hoặc bán. Tuy nhiên, nếu không có công nghệ hỗ trợ thì quá trình theo dõi tín hiệu sẽ mất nhiều thời gian hơn và nhà đầu tư cũng khó có thể kiểm soát được toàn bộ tín hiệu xuất hiện trên thị trường.

Các hình thức của Algorithmic Trading

Giao dịch thuật toán được tạo ra khi áp dụng những tin công nghệ để tối ưu hóa hệ thống giao dịch của các nhà đầu tư. Nhìn chung phương pháp giao dịch này có phần vượt trội hơn so những phương pháp cơ bản khác, như là giao dịch thủ công. Chính ưu điểm này đã khiến sao dịch thuật toán trở nên thông dụng và được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn trên toàn thế giới.

Ba loại thuật toán cơ bản trong Algorithmic Trading

Giao dịch thuật toán được phân loại dựa trên mục đích sử dụng và chúng đều tuân thủ theo một quy tắc chung là tìm ra điểm mua và bán lý tưởng. Trong đó, một vài thuật toán có thể tìm ra thời gian vào lệnh thích hợp trong khi số khác có thể tìm ra được mức giá trung bình tối ưu, cũng có thuật toán được sử dụng để phục vụ cho quá trình giao dịch chênh lệch giá. Cụ thể:

Thuật toán dùng để giao dịch chênh lệch giá

Thuật toán này được tạo ra bằng cách phân tích dữ liệu trên thị trường để tìm ra được chênh lệch về mặt giá cả của một tài sản nhất định. Sau đó hệ thống sẽ quyết định ra lệnh mua hoặc bán tài sản đó từ những dữ liệu đã phân tích để mang về lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Thuật toán dùng để tìm ra thời điểm vào lệnh tốt

Thuật toán này sẽ phân tích biểu đồ giá trong quá khứ và thiết lập các mô hình giao dịch để có thể dự đoán xu hướng vận chuyển động của giá theo thời gian. Từ đó, tìm ra được thời điểm giao dịch tốt nhất. Thế nên thuật toán này sẽ phải phân tích dữ liệu nhiều lần và trải qua nhiều đợt thử nghiệm.

Thuật toán trung bình giá

Thuật toán sẽ tự động tìm ra một mức giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể một cách nhanh nhất. Và khi giá phá vỡ phạm vi chứa giá trị trung bình đã được tính toán này, hệ thống sẽ tự ra quyết định mua hoặc bán tương ứng. Chiến lược sử dụng thuật toán trung bình giá cần phải được thực hiện vô cùng nhanh chóng để tận dụng được biến động của giá trong khoảng thời gian ngắn.

Các giao dịch thuật toán phổ biến

• Statistical còn được gọi là thống kê: Thuật toán này sử dụng các phân tích về thống kê dữ liệu trong quá khứ để đưa ra dự đoán những giao dịch nào có thể mang về lợi nhuận. Sau đó, thuật toán sẽ tự động thực hiện các giao dịch tương ứng.
• Auto – Hedging còn được gọi là tự động bảo vệ rủi ro: thuật toán này sẽ giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. Thông thường, phương pháp sử dụng thanh toán tự động bảo vệ rủi ro có thể tạo ra biên độ lợi nhuận lớn hơn so với mức rủi ro mà các nhà đầu tư phải chịu.
• Execution Strategies còn được gọi là một nhóm các thuật toán. Trong đó mỗi thuật toán sẽ giữ một nhiệm vụ nhất định. Ngoài ra, nhóm thuật toán này còn có vai trò là thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của các lập trình viên trong khoảng thời gian nhanh nhất.
• Direct Market Access: thuật toán này cho phép các nhà đầu tư truy cập và nhiều nền tảng giao dịch hơn trên thị trường với thời gian nhanh chóng nhưng tốn ít chi phí.

“Nhánh” của Algorithmic Trading là gì?

Nhánh của giao dịch thuật toán được dùng để gọi quá trình giao dịch với tần suất cao (High Frequency) và thường được viết ngắn gọn là HFT. Giao dịch với tần suất cao được thiết lập và phát triển từ 4 thuật toán cơ bản phía trên, là Statistical, Auto – Hedging, Execution Strategies và Direct Market Access. Ngoài ra, các thuật toán này còn được kết hợp đồng thời hoặc riêng lẻ để tạo ra phương pháp tối ưu nhất.

Giao dịch với tần suất cao được nhiều nhà đầu tư yêu thích vì tốc độ giao dịch nhanh, tương đương một phần nhỏ của giây. Trong thời gian giao dịch vô cùng ngắn, phương pháp này có thể tạo ra hàng loạt lệnh mua và bán trên thị trường. Từ đó, trader có thể tận dụng tối đa biến động của giá dù là những dao động nhỏ nhất. Tuy nhiên, phương pháp giao dịch với tần suất cao cũng có những rủi ro nhất định khi thị trường Forex vốn náo nhiệt với những biến động khó lường nhất.

Giao dịch Algorithmic có hợp pháp không?

Hiện nay, giao dịch thuật toán được xem là hợp pháp và chưa có quy định cấm cụ thể nào, nhưng hoạt động này vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Một số nhà đầu tư lo ngại rằng giao dịch thuật toán có thể làm mất cân bằng thị trường và tạo bất lợi cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Các thông tin về Algorithmic Trading là gì, ưu điểm và hạn chế của phương pháp này cũng như những khía cạnh liên quan khác đã được chúng tôi trình bày vô cùng chi tiết. Hy vọng các nhà đầu tư sẽ có được một bức tranh tổng quan về Algorithmic Trading và cách sử dụng hiệu quả. Chúc các bạn thành công.

💡

– Các bài viết và nhận định thị trường của Mạnh Quang (Bét Chây): Tại đây