Những lỗ hổng trong việc quản lý vốn là một trong những thách thức lớn nhất mà trader phải đối mặt khi bước chân vào thị trường tài chính. Đứng trước biểu đồ, bạn có thể trải qua những giai đoạn sụt giảm đáng kể, và điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng kiểm soát. Đây chính là lúc khái niệm “Drawdown” trở nên quan trọng.
1. Drawdown là gì?
Drawdown, một thuật ngữ không thể thiếu trong lĩnh vực giao dịch Forex, đơn giản là sự sụt giảm sâu nhất của nguồn vốn sau một chuỗi lệnh. Nó thể hiện khoảng thời gian bạn phải đối mặt với thua lỗ, những lúc nguồn vốn của bạn giảm sút đáng kể. Chính xác hơn, Drawdown được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm, đo đỉnh cao nhất so với đáy thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.
Trong phạm vi Drawdown, có ba trường hợp chính cần nắm:
Absolute Drawdown:
Đo sự sụt giảm dưới dạng giá trị tuyệt đối, tính từ mức vốn ban đầu đến mức thấp nhất trong chu kỳ giao dịch.
Maximum Drawdown:
Đo sự sụt giảm tối đa từ đỉnh vốn cao nhất xuống đáy thấp nhất ngay sau đỉnh đó. Relative Drawdown:
Được tính bằng tỷ lệ phần trăm, là kết quả của Maximum Drawdown chia cho đỉnh vốn cao nhất.
2. Cách tính drawdown
Công thức tính tỷ lệ Drawdown khá đơn giản:
Tỷ lệ Drawdown (%) = (Đáy vốn – Đỉnh vốn) / Đỉnh vốn
Nói cách khác, Drawdown là khoản thua lỗ tương đối so với mức tài khoản cao nhất bạn từng đạt được.
Suppose bạn bắt đầu với một tài khoản có 100.000 USD. Sau một thời gian, tài khoản của bạn tăng lên 200.000 USD nhưng sau đó sụt giảm và giảm còn 50.000 USD. Sau cùng, bạn đóng lệnh với mức tài khoản 120.000 USD.
Đáy vốn là 50.000 USD (sau khi sụt giảm từ 200.000 USD xuống).
Đỉnh vốn là 200.000 USD.
Sử dụng công thức, ta có:
Tỷ lệ Drawdown (%) = (50.000 – 200.000) / 200.000 = -150.000 / 200.000 = -0.75 hoặc -75%
Vì vậy, tỷ lệ Drawdown trong trường hợp này là -75%, cho thấy bạn đã thua 75% của nguồn vốn ban đầu.
3. Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch Forex
Drawdown không chỉ là một chỉ số thể hiện mức độ lỗ của bạn, mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong giao dịch Forex.
-Đánh Giá Khả Năng Quản Lý Rủi Ro: Tỷ lệ Drawdown là chỉ báo quan trọng để bạn biết mức thua lỗ tối đa mà bạn có thể chịu được. Điều này giúp bạn xác định mức cắt lỗ hợp lý cho từng giao dịch để tránh thua lỗ quá lớn.
– Kiểm Soát Tâm Lý Giao Dịch: Khi bạn biết rằng bạn đang trong giai đoạn Drawdown, bạn có thể kiểm soát tâm lý giao dịch của mình hơn. Điều này giúp bạn tránh quyết định dựa trên cảm xúc và duy trì sự tĩnh tâm.
– Tối Ưu Hóa Chiến Lược Giao Dịch: Nếu tỷ lệ Drawdown của bạn quá cao, đây có thể là tín hiệu để bạn xem xét và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình. Điều này có thể giúp bạn tránh mất quá nhiều vốn.
– Đánh Giá Hiệu Suất: Bằng cách so sánh tỷ lệ Drawdown giữa các chu kỳ giao dịch, bạn có thể đánh giá hiệu suất và hiệu quả của chiến lược giao dịch của mình. Tỷ lệ Drawdown thấp thường cho thấy chiến lược hiệu quả hơn.
4. Tỷ lệ drawdown bao nhiêu là tốt
Tỷ lệ Drawdown được coi là tốt hay không tùy thuộc vào mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số nguyên tắc cơ bản là:
Tỷ lệ Drawdown không nên vượt quá 20%:
Nếu tỷ lệ Drawdown vượt quá 20%, điều này có thể cho thấy bạn đang chịu rủi ro quá cao và khả năng thu hồi vốn giảm đi. Do đó, bạn cần xem xét và tối ưu hóa lại chiến lược giao dịch.
Tỷ lệ Drawdown thấp hơn cho thấy hiệu quả tốt hơn:
Tỷ lệ Drawdown thấp thường cho thấy rằng bạn đã quản lý rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.
5. Cách kiểm soát drawdown trong trading
Để kiểm soát Drawdown trong giao dịch, có một số cách bạn có thể áp dụng:
5.1 Hạn chế mức rủi ro thấp nhất có thể:
Áp dụng nguyên tắc hạn chế rủi ro thấp nhất có thể, tức là hạn chế rủi ro từ 1% đến 3% cho mỗi giao dịch. Điều này giúp bạn tối ưu hóa quản lý rủi ro và tránh thua lỗ quá lớn.
5.2 Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần:
Nếu bạn gặp Drawdown liên tục, hãy giảm dần mức rủi ro của mình với mỗi giao dịch sau để giảm thiểu thiệt hại.
5.3 Giới hạn một mức drawdown cho phép trong kỳ giao dịch:
Đặt giới hạn Drawdown cho một kỳ giao dịch cụ thể, ví dụ như 30% trong một tháng. Khi đạt đến giới hạn này, tạm ngừng giao dịch để tránh thua lỗ quá lớn.
5.4 Khi thua quá nhiều nên tạm dừng giao dịch:
Khi bạn thấy mình đã thua lỗ quá nhiều và tâm lý giao dịch bị ảnh hưởng, hãy tạm dừng giao dịch để xem xét lại chiến lược và tập trung vào việc học hỏi và tối ưu hóa.
Nếu bạn muốn biết thêm về cách kiểm soát Drawdown và nhận được tư vấn chuyên sâu, hãy ghé thăm trang web của chúng tôi tại The Brokers. Hãy tham gia vào cộng đồng giao dịch trên TraderViet để chia sẻ và học hỏi từ các trader khác. Hãy để Drawdown trở thành một công cụ hữu ích trong hành trình giao dịch của bạn.
💡
– Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày
– Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG – TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư
